1. Vortrag: "Das Value at Risk - Konzept  (Bedeutung und Einsatzgebiet im Bank-Rechnungswesen)"

  Downloads (das Passwort wurde in der Vorlesung bekanntgegeben):

        Folien der Vorlesung >>> Bitte persönlich anfordern!

        BW-Limitsystem - Methodische Grundlagen

        Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation

        Messung von Zinsrisiken mit dem Value at Risk-Konzept  von Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Uni Siegen

        Wertorientiertes Risikomanagement in Banken  (Lizenzrecht beachten)   Diss.

        Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken   (Lizenzrecht beachten)   Diss.

Literaturhinweise zum Thema

• Jendruschewitz, Boris 2003 - Value at Risk - Ein Ansatz zum Management von Marktrisiken in Banken -, Frankfurt/Main
• Lüth, Sandra 2010 - Mindestanforderungen an das Risikomanagement: Eine Herausforderung für Kreditinstitute und Bankenaufsicht, Edewecht - Diss.
• Meyer, Christoph 1999 - Value at Risk für Kreditinstitute - Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials -, Wiesbaden - Diss.
• Oehler, Andreas 1998 - Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen - Herausforderungen für das Risk Management -, Stuttgart

2. Vortrag: "Erweiterung des klassischen Rechnungswesenmodells durch Elemente der Balanced Scorecard - Möglichkeiten und Grenzen -"  Bitte persönlich anfordern!

Literaturhinweise zum Thema BSC

• Friedag, Herwig R. und Schmidt, Walter: My Balanced Scorecard – Das Praxishandbuch für Ihre individuelle Lösung, Freiburg i.Br. 2001
• Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Frankfurt, New York 1992
• Kaplan, Robert S. und Norton, David P.: Balanced Scorecard, Stuttgart 1997
• Horváth & Partner, Balanced Scorecard umsetzten, Stuttgart 2001
• Kaplan, Robert S. und Norton, David P.: Die strategiefokussierte Organisation – Führen mi der Balanced Scorecard, Stuttgart 2001
• Grötzinger, Martin und Uepping, Heinz: Balanced Scorecard im Human Resources Management, Neuwied u. Kriftel 2001